シートの削除を行う場合など、Excel の確認や警告のメッセージが表示されないようにする必要があります
マクロが終了した後もメッセージが表示されなくなる場合があるらしいので、メッセージが表示される処理が終わった後には、True に戻したほうがよ
いらしいです

Application.DisplayAlerts = False
WorkSheets(1).Delete
Application.DisplayAlerts = True